深圳證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則修改
下面是小編整理的關(guān)于修改《深圳證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則》第三十九條的情況的通知，我們一起來(lái)看一下吧!
深圳證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則：修改第三十九條
各市場(chǎng)參與人：
為完善債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的計(jì)價(jià)方式，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),本所對(duì)《深圳證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則(20xx年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”)第三十九條進(jìn)行了修改,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
將《實(shí)施細(xì)則》第三十九條修改為：“債券回購(gòu)交易實(shí)行"一次成交、兩次結(jié)算"。
債券回購(gòu)交易初次結(jié)算的結(jié)算價(jià)格為100元。回購(gòu)到期二次結(jié)算的結(jié)算價(jià)格為購(gòu)回價(jià)，購(gòu)回價(jià)等于每百元資金的本金和利息之和，其計(jì)算公式為：
購(gòu)回價(jià)=100元+每百元資金到期年收益實(shí)際占款天數(shù)/365(天)
實(shí)際占款天數(shù)，是指當(dāng)次回購(gòu)交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實(shí)際天數(shù)，按自然日計(jì)算，以天為單位。”
二、對(duì)于本通知施行前已達(dá)成的債券回購(gòu)交易，其到期購(gòu)回價(jià)仍按原公式計(jì)算，即“購(gòu)回價(jià)=100元+每百元資金到期年收益回購(gòu)天數(shù)/365(天)。回購(gòu)天數(shù)，是指《實(shí)施細(xì)則》第三十四條所述債券回購(gòu)品種對(duì)應(yīng)的回購(gòu)期限”。
三、本通知自20xx年5月22日起施行。本所發(fā)布的《深圳證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則(20xx年修訂)》(深證會(huì)[20xx]140號(hào))及《關(guān)于實(shí)施<深圳證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則(20xx年修訂)>第六條、第三十二條有關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證會(huì)[20xx]188號(hào))同時(shí)廢止。
請(qǐng)各會(huì)員單位、基金管理公司等做好相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備工作。
特此通知
深圳證券交易所
20xx年4月14日
附：《深圳證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則(20xx年修訂)》